新2网址大全:「2021 New Futures 期货学术与实务交流研讨会」优秀论文摘要-选择权结算前动态卖方模型实证研究

林昱澄

选择权因其灵活多变的交易策略与报酬型态,长期以来为国内外热门之研究标的,其中卖方策略的运用更是近年许多论文探讨的重点。许多文献均指出,选择权卖方较买方拥有较高的交易胜率,因此对于追求长期稳定报酬的投资人而言,具有相当大的吸引力。本文利用期交所公布之台指选择权逐笔交易资料,结合SQL资料库与Python语言建构回溯测试交易系统,验证在动态模型下,卖方高频交易策略在2018至2020年间,于结算日前不同时间点进场是否能够获得正报酬。

有别于过去文献采用将部位持有至结算日的策略,本文使用价格动态调整的策略,并且将夜盘交易时段纳入考量。实证结果显示,在考量最大策略亏损之下,动态调整策略较持有到期的静态策略表现更佳。并且发现在结算日前进场之报酬,显著高于当冲策略。最后,本文也提醒投资人,选择权交易具有高杠杆特性,务必做好风险控管与资金管理,并严设停损点。

,

新2网址大全www.22223388.com)实时更新发布最新最快最有效的新2网址和新2最新网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。

,

*通讯作者E-mail:

[email protected]

发表人:林昱澄

「2021 New Futures 期货学术与实务交流研讨会」优秀论文摘要-以波动择时架构分析比特币之经济价值 「2021 New Futures 期货学术与实务交流研讨会」优秀论文摘要-策略参数最佳化与多商品交易之研究

  • 评论列表:
  •  aLLbet欧博(www.aLLbetgame.us)
     发布于 2021-12-25 00:02:09  回复
  • 欢迎进入欧博亚洲注册(www.aLLbetgame.us),欧博官网是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。不失所望

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。